Tobias Bumm/ März 9, 2020/ Uncategorized

Um das Finanzsystem vor Missbrauch zu schützen, bedarf es Maßnahmen zur Einhaltung nationaler und internationaler Embargo-Vorschriften. Filtersoftware-Systeme und deren Regelwerke kommen dabei grosse Bedeutung zu. Diese müssen allerdings regelmäßig analysiert werden, um optimale Trefferqualität zu garantieren.

Geschäfte mit sanktionierten Personen, Gruppen oder Institutionen sind nach nationalem und internationalem Recht unter Strafe gestellt. Aber auch politisch exponierte Personen (PEP) stellen ein besonders hohes Risiko dar, wenn sie Teil einer Geschäftsbeziehung sind. Eine robuste Kundenprüfung (CDD und KYC) ist deshalb zwingend erforderlich.

Die Informationsstruktur und Informationen der PEP- und Sanktionslisten unterliegen dabei einem stetigen Wandel. Ein einmal eingerichtetes Prüfregelwerk widerspiegelt zu einem späteren Zeitpunkt nicht unbedingt mehr den aktuellen und umfänglichen Stand der gesetzlichen Anforderungen. Beim Screening gibt es verschiedene Attribute, wie z. B. Name, Geburtsdatum oder Staatsangehörigkeit, die einen Alert erzeugen können.

Wichtig ist es dabei die Vollständigkeit und Aktualität des Prüfregelwerks im Blick zu haben, um im Zusammenspiel mit Filtertypen und Prüfstrategien optimale Ergebnisse unter den Aspekten Qualität (Trefferpräzision) und Quantität (False-Positive-Rate) zu erzielen. Wie ist das alles umsetzbar?

Eine Regelwerksanalyse (RWA) für Filtersoftware-Systeme liest maschinell unterstützt mithilfe intelligenter und stochastischer Algorithmen die für die Prüfung relevanten Listen, Listenfelder und Transaktionsattribute aus der Datenbank aus. Danach identifiziert sie, basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen, potentielle oder vorhandene Prüflücken. Darüber hinaus gibt die RWA Auskunft darüber, wie gut sich vorhandene Filtertypen und Prüfstrategien für Sanktionsüberwachung und Kunden-Screenings eignen.

Neben der Vollständigkeit und dem Grad der Abdeckung der prüfrelevanten Attribute spielen zahlreiche weitere Kriterien, wie die Relevanz und Verfügbarkeit/Aktualität von Listen und Listenfeldern, eine wichtige Rolle für die Abdeckung der Prüffelder. Mit der fachlich-qualitativen Analyse geht auch eine Performanceorientierte Betrachtung des Regelwerks einher. So wird eine umfängliche Optimierung sichergestellt.

Anhand der nachstehenden Faktoren für eine zuverlässige Überwachung lässt sich die Qualität des Regelwerks bestimmen.

  • Vollständigkeit der gesetzlichen Prüfungsanforderungen
  • Aktualität und Relevanz der Prüfszenarien
  • Zuverlässigkeit und Stabilität der Prüfungen
  • Exaktheit und Reproduzierbarkeit der Prüfungsergebnisse
  • Interpretierbarkeit der Alerts
  • Verständlichkeit des Prüfungszenarios
  • Konsistenz über die verschiedenen ZV-Systeme und Quellen hinweg.

Die Optimierung des Regelwerks umfasst zum Beispiel das Löschen von Dubletten, die Anpassung der Prüfstrategie oder die Standardisierung der Schwellenwerte. Ist ein hohes Mass an Prüfabdeckung erreicht, gilt es dieses zu bewahren und die Prüffelder des Regelwerks regelmäßig zu analysieren und zu verbessern.

Foto: Bethany Legg / Unsplash